Калькулятор риска и размера позиции для криптофьючерсов
Считает объём сделки от стоп-лосса, минимальное плечо, цену ликвидации и соотношение риск/прибыль с учётом комиссий. Дополнен разбором психологии трейдинга, тильт-метром и журналом сделок. Без регистрации и API-ключей.
Источник подбирается автоматически. Цена подставится в поле «Вход».
Источник цены
Проверить доступность всех бирж из твоей сети — кнопка ниже.
Плечо, комиссии, частичные тейки
Сумма долей: 100%
—
—
Что видит риск-менеджер
Консервативная зона
1,0%
риск на сделку 10,00 USDT
0,1%2,5%5%7,5%10%
Одна и та же серия из 120 сделок
Сделки зафиксированы: те же входы, те же победы и поражения в том же порядке. Меняется только размер риска. Всё, что вы видите на кривой, — следствие одного этого решения.
винрейт 42% · R:R 2,5
Стена убытков подряд
—
—
Параметры системы
Математика системы
Монте-Карло: 2000 траекторий
Нажмите «Прогнать симуляции»
Серия убытков подряд
Цена просадки
Просадка и восстановление несимметричны. Чем глубже яма, тем непропорционально больше нужно заработать, чтобы просто вернуться в ноль.
Чек-лист перед входом в сделку
0 / 10Пока не отмечено ни одного пункта
Тильт-метр: признаки потери контроля
Состояние рабочееНи один тревожный признак не отмечен
Правила торгового дня
Протокол после убытка
Пятнадцать минут после стопа — самое дорогое время в торговом дне. Решения, принятые в этом окне, чаще всего и превращают обычный убыток в серию.
Руки со стола, 15 минут. Не открывайте новый график и не ищите «компенсирующую» сделку. Это окно нужно не для отдыха, а для того, чтобы решение принимал не тот же импульс, который сейчас сильнее всего.
Ответьте на один вопрос: план был нарушен или нет? Если сделка шла по системе и стоп сработал — ошибки не было вообще, был расход. Если нарушен — ошибка в исполнении, а не в рынке.
Запишите формулировку в журнал сразу. Через час память переделает историю так, чтобы вы выглядели разумнее. Записанная в момент фраза — единственная честная версия.
Не меняйте систему по одной сделке. Одно наблюдение не содержит информации о методе. Правки вносятся по выборке от 30 сделок, а не по последнему стопу.
Если было нарушение — следующий вход половинным риском. Не как наказание, а как способ снизить цену возможного второго срыва подряд.
Если стопов уже два — день закончен. Правило работает только пока выполняется без обсуждения. Один раз обсудили — правила больше нет.
Протокол после серии прибылей
Эйфория опаснее тильта: она не ощущается как проблема. Три плюса подряд мозг читает как доказательство мастерства, хотя это статистически рядовое событие.
Размер позиции не меняется. Серия плюсов не повышает вероятность следующего плюса. Увеличение объёма после трёх удач — самая частая причина отдать месячную прибыль за один день.
Проверьте, была ли прибыль по системе. Плюс, полученный на нарушении правил, опаснее убытка: он закрепляет поведение, которое разрушит счёт позже.
Выведите часть. Регулярный вывод фиксированной доли переводит цифры на экране в реальный результат и снимает ощущение, что «это ещё не настоящие деньги».
Не сокращайте подготовку. Эйфория первым делом урезает время на анализ: кажется, что рынок уже понятен. Разбор сетапа занимает столько же минут, сколько и неделю назад.
Перечитайте свои записи о последней просадке. Лучшая прививка от переоценки себя — собственный текст, написанный на дне.
Возврат в строй после просадки
Остановите торговлю на заранее назначенном уровне просадки. Порог задаётся, когда счёт в порядке. Определять его внутри просадки поздно — там любое число кажется приемлемым.
Разберите последние 20 сделок по одному признаку: сколько из них были по системе. Если нарушений больше пятой части, проблема в исполнении, и менять стратегию бессмысленно.
Возвращайтесь половинным риском. Первые 10 сделок после паузы — с половиной обычного размера. Задача этапа не заработать, а восстановить исполнение.
Полный риск — только после серии по плану, а не после того, как счёт вернулся к прежней отметке. Критерий возврата — дисциплина, а не цифра баланса.
Не пытайтесь отыграть просадку быстрее, чем набрали её. Ускорение возврата требует повышенного риска, а повышенный риск — та самая причина, по которой просадка стала глубокой.
Состояние → импульс → противоядие
Состояние
К чему толкает
Противоядие
Отыгрыш
Открыть сделку немедленно и большим объёмом, чтобы вернуть потерянное
Жёсткий лимит: после второго стопа терминал закрывается. Правило исполняется без обсуждения, иначе его нет
Страх пропустить
Войти в уже уехавшее движение без сетапа, по рынку
Вход только от заранее отмеченного уровня. Движение без вашего уровня — не ваше движение
Жадность
Убрать тейк, «пусть едет дальше», досидеть до разворота
Тейк выставляется ордером сразу при входе. Не держите цель в голове — держите её в стакане
Скука
Найти сделку там, где сетапа нет, просто чтобы что-то делать
Фиксированное число сделок в день и заранее назначенное время у экрана. Нет сетапа — закрываете терминал
Эйфория
Поднять объём, сократить анализ, торговать чаще
Размер позиции меняется только по расписанию пересмотра, раз в месяц, а не по настроению
Страх убытка
Закрыть плюс на первой же прибыли, не дождавшись цели
Частичная фиксация по заранее заданным долям. Решение принимается до входа, а не в моменте
Надежда
Двигать стоп, усредняться против движения
Стоп ставится ордером на бирже, а не «в уме». Усреднение против позиции запрещено правилом, а не решением
Усталость
Пропускать проверку сетапа, торговать на автомате
Твёрдое время окончания сессии. После него сделок нет, каким бы очевидным ни казался вход
Что ломает трейдера: 16 механизмов
01Асимметрия боли
Потеря переживается примерно вдвое сильнее, чем радость от равной прибыли. Из этого растёт весь набор типовых ошибок: убыток закрывать не хочется, потому что закрытие делает его окончательным, а прибыль хочется зафиксировать быстрее, потому что она может исчезнуть. Результат — короткие плюсы и длинные минусы, то есть точная инверсия того, что нужно для дохода.
02Стоп-лосс — это не поражение
Стоп — цена информации о том, что идея не сработала. Проигранной считается сделка, где нарушен план, а не та, где сработал заранее поставленный стоп. Убыток по плану — рабочий расход. Прибыль вопреки плану — опасный прецедент: она закрепляет то, что развалит счёт через месяц.
03Отыгрыш убытка
После убытка возникает потребность вернуть деньги немедленно и именно на том же инструменте. Это не расчёт, а попытка отменить неприятное событие. Почти всегда сопровождается увеличенным объёмом и сокращённой проверкой сетапа. Одна такая сделка стирает результат недели.
04Ошибка выжившего в обучении
Прибыльный результат кажется подтверждением, что решение было верным. Но при соотношении риск/прибыль 3 к 1 система с точностью 40% выдаст длинные полосы удач и провалов, не связанные с качеством отдельных решений. Оценивать нужно процесс, а не итог сделки.
05Объём вместо процента
Мозг реагирует на цифры на экране, а не на процент из расчёта. Позиция на 15 000 при депозите 1000 воспринимается как крупная, даже если риск по ней 1%. Отсюда преждевременные выходы «в плюс на копейку». Смотрите на риск в деньгах, не на объём позиции.
06Скука опаснее жадности
Бо́льшая часть внеплановых сделок появляется не от алчности, а от отсутствия занятия. Часы у графика без сетапа создают давление «сделать хоть что-то». Отсутствие сделок — тоже позиция.
07Просадка ломает не счёт, а систему
Средняя торговая система регулярно даёт просадку 15–25%. На этой глубине человек обычно решает, что метод перестал работать, и меняет его — как раз перед восстановлением. Смена системы в просадке гарантирует, что вы всегда будете на дне каждой новой кривой.
08Плечо и внимание
Высокое плечо меняет не только математику, но и восприятие. При 50× обычное колебание в 1% выглядит как катастрофа, и рука закрывает позицию до того, как сработает стоп. Плечо, при котором вы не можете отойти от экрана, — слишком высокое.
09Дневник трейдера важнее индикаторов
Память переписывает историю: удачные сделки помнятся как закономерные, неудачные — как случайные. Записанный результат с указанием состояния на входе — единственный способ увидеть настоящую статистику своих ошибок. Через 50 записей станет видно, какая эмоция стоит дороже всего.
10Деньги, которые нельзя терять
Капитал, нужный для жизни, делает невозможным нормальное исполнение системы: каждый стоп ощущается как угроза, а не как расход. Торговый счёт должен быть суммой, потеря которой не меняет ваш быт.
11Иллюзия контроля
Чем больше действий совершает человек — переставляет стопы, добавляет индикаторы, следит за минутным графиком, — тем сильнее ощущение, что он влияет на исход. Влияния нет: рынок не реагирует на усилия. Контролировать можно только размер риска, точку входа и момент выхода, и всё это задаётся до сделки.
12Подтверждающий поиск
После открытия позиции человек ищет новости и мнения, подтверждающие его сторону, и не замечает противоположные. Позиция превращается в убеждение, а убеждение защищают сдвинутым стопом. Анализ до входа, после входа — только исполнение.
13Усреднение против движения
Добавление к убыточной позиции ощущается как улучшение средней цены, а на деле повышает риск в разы при том же ошибочном сценарии. Метод работает ровно до одного случая, который забирает счёт целиком. Наращивают прибыльную позицию, а не убыточную.
14Правило, которое обсуждается, не работает
Любое ограничение действует, только пока исполняется автоматически. Как только появляется формулировка «сегодня особый случай», правила больше нет — есть настроение. Формулируйте ограничения так, чтобы их нельзя было толковать: не «не рисковать много», а «не больше 1% и не больше трёх сделок».
15Сравнение с чужим результатом
Скриншоты чужих плюсов не содержат ни размера риска, ни серии убытков до них, ни доли счёта в позиции. Сравнение с неполными данными подталкивает повышать риск, чтобы догнать вымышленный ориентир. Единственная корректная точка сравнения — ваша собственная кривая месяц назад.
16Дистанция важнее сделки
Один вход не имеет значения ни для результата, ни для оценки навыка. Значение имеет способность повторить один и тот же процесс двести раз подряд без исключений. Задача — не выиграть сделку, а не сломать процесс.
Дневник трейдера: записать сделку
Статистика по сделкам
История
Что считает калькулятор риска для фьючерсов
Инструмент решает задачу, с которой начинается любой риск-менеджмент в трейдинге: определить размер позиции так, чтобы убыток по стоп-лоссу был заранее известной суммой. Не «примерно столько», не «сколько влезет под плечо», а конкретное число в долларах, которое вы назначили сами до открытия сделки.
Размер позиции рассчитывается от стоп-лосса
Порядок расчёта обратный привычному. Сначала задаётся депозит и допустимый процент риска — так получается сумма убытка. Затем указываются вход и стоп — так получается расстояние до стопа в цене. Объём позиции выводится делением одного на другое с поправкой на комиссии обеих сторон сделки. При депозите 1000 USDT, риске 1% и стопе в 900 пунктов от входа объём составит около 0,0111 BTC — независимо от того, каким плечом вы собирались торговать.
Обратный порядок, когда сначала выбирается объём, а стоп подгоняется под него, — основная механическая причина потери депозита. Именно она превращает нормальную серию неудач в невосполнимую просадку.
Плечо и цена ликвидации
Плечо в этой модели — не способ увеличить прибыль, а следствие расчёта: минимальное значение, при котором рассчитанный объём помещается в депозит. Калькулятор показывает его автоматически и одновременно считает цену ликвидации с учётом ставки поддерживающей маржи вашей биржи. Если ликвидация оказывается между входом и стопом, расчёт помечается как критический: стоп-ордер в такой конфигурации не сработает, позицию закроет биржа, и убыток превысит запланированный.
Соотношение риск/прибыль и требуемый винрейт
Для каждой сделки считается R:R в двух вариантах — до комиссий и после. Рядом выводится винрейт, необходимый для выхода в ноль: при R:R 2 достаточно точности 33%, при R:R 3 — 25%, при R:R 1 требуется угадывать чаще половины раз. Это переводит спор о «хорошей точке входа» в область арифметики: система с низкой точностью и высоким R:R прибыльнее системы с обратным набором.
Дополнительно поддерживается частичная фиксация по трём тейк-профитам с произвольными долями — итоговое соотношение считается как взвешенное.
Сколько процентов депозита ставить на одну сделку
Рабочий диапазон, принятый в риск-менеджменте, — от 0,5% до 2% депозита на сделку. Цифра выглядит скромной ровно до момента, когда вы посмотрите на серию убытков:
риск 1% — десять стопов подряд заберут 9,6% счёта, для возврата нужно заработать 10,6%;
риск 3% — та же серия стоит 26,3%, возврат требует уже 35,7%;
риск 5% — остаётся 59,9% депозита, а для восстановления нужно 67%;
риск 10% — от счёта остаётся треть, и возврат требует прибыли в 190%.
Серия из семи-десяти убытков подряд встречается в любой прибыльной системе регулярно и не свидетельствует о её поломке. Вкладка «Ползунок» показывает это наглядно: одна и та же зафиксированная серия из 120 сделок проигрывается при разном риске, и кривая капитала из растущей превращается в обвал без единого изменения в самих сделках.
Психология трейдинга: почему расчёта недостаточно
Правильно посчитанный объём не помогает, если в момент сделки решение принимает не расчёт. Поэтому в инструмент встроен отдельный блок: чек-лист перед входом из десяти пунктов, тильт-метр на восемь признаков потери контроля, три протокола действий — после убытка, после серии прибылей и при выходе из просадки, а также разбор шестнадцати механизмов, которые систематически разрушают торговые счета.
Отдельно работает дневник трейдера: каждая сделка записывается с указанием эмоционального состояния на входе и отметкой, соблюдалась ли система. Через несколько десятков записей статистика показывает, какое именно состояние — отыгрыш, скука, страх пропустить движение или эйфория — обходится дороже всего в реальных деньгах. Это единственный способ увидеть свои ошибки в измеримом виде, потому что память их не сохраняет: удачи запоминаются как закономерность, неудачи — как случайность.
Как пользоваться калькулятором
Шаг 1. Выберите направление LONG или SHORT и торговую пару. Кнопка «Цена» подставит текущую котировку.
Шаг 2. Укажите депозит и процент риска на сделку.
Шаг 3. Введите цену входа, стоп-лосс и тейк-профит. Стоп ставится там, где торговая идея считается сломанной.
Шаг 4. Проверьте плечо и цену ликвидации: она должна находиться дальше стопа.
Шаг 5. Откройте позицию рассчитанным объёмом и сразу выставьте стоп и тейк ордерами.
Данные и биржи
Формулы одинаковы для любой площадки бессрочных фьючерсов, а ставка комиссии и поддерживающей маржи задаются вручную под конкретную биржу. Котировки подтягиваются из публичных источников Bybit, OKX, Binance, MEXC и Gate.io с автоматическим перебором доступных — если один источник недоступен из вашей сети, запрос уходит к следующему. Встроенная проверка показывает, какие биржи отвечают именно у вас.
API-ключи не нужны, регистрации нет, торговые данные никуда не отправляются: все вычисления выполняются в браузере. При недоступности всех источников цена вводится вручную, и точность расчёта от этого не меняется.
Частые вопросы
Каким процентом депозита можно рисковать в одной сделке?
Общепринятый рабочий диапазон — от 0,5% до 2% депозита на сделку. При риске 1% десять убытков подряд заберут около 9,6% счёта, что переживается спокойно и не мешает исполнять систему. При риске 5% та же серия оставит от депозита около 60%, и на этой глубине большинство трейдеров начинает нарушать собственные правила.
Как рассчитать размер позиции от стоп-лосса?
Объём позиции равен сумме допустимого убытка, делённой на расстояние от входа до стопа в цене, с поправкой на комиссии обеих сторон. Сначала определяется, сколько денег вы готовы потерять, и только потом — какой объём укладывается в эту сумму.
Что такое соотношение риск/прибыль и каким оно должно быть?
Это отношение потенциальной прибыли до тейка к возможному убытку до стопа. При R:R 2 система остаётся прибыльной уже при точности выше 33%, при R:R 3 — выше 25%. Чем выше соотношение, тем чаще можно ошибаться без ущерба для счёта.
Почему цена ликвидации оказывается ближе стоп-лосса?
Это происходит при слишком высоком плече: маржи не хватает, чтобы пережить движение до стопа. Стоп-ордер в такой ситуации не сработает — позицию принудительно закроет биржа, и убыток окажется больше запланированного. Калькулятор помечает такой расчёт как критический.
Нужна ли регистрация и передаются ли данные на сервер?
Регистрация не нужна, API-ключи не требуются. Все расчёты выполняются в браузере, торговые данные никуда не отправляются. Единственный внешний запрос — публичная котировка по тикеру, и его можно отключить.
Что такое тильт в трейдинге и как его распознать?
Тильт — состояние, при котором решения принимаются эмоцией, а не системой. Ранние признаки: желание немедленно отыграть убыток, увеличенный размер позиции, перенос стоп-лосса после входа, вход от скуки, учащённая проверка графика. Встроенный тильт-метр проверяет восемь таких признаков и даёт рекомендацию по размеру риска на остаток дня.
Как выйти из просадки депозита?
Просадка и восстановление несимметричны: после минус 20% нужно заработать 25%, после минус 50% — уже 100%. Рабочий порядок: остановить торговлю на заранее назначенном уровне, разобрать последние сделки на предмет нарушений системы и вернуться половинным риском. Полный риск возвращается после серии сделок по плану, а не после восстановления баланса.
Подходит ли калькулятор для Bybit, OKX и других бирж?
Да. Формулы одинаковы для любой биржи бессрочных фьючерсов, а ставки комиссии и поддерживающей маржи задаются вручную под конкретную площадку.
Другие инструменты
Калькулятор входит в набор бесплатных инструментов Мастерской рекламы Михаила Каржина. Все инструменты работают в браузере, без регистрации и передачи данных.