Как считается восстановление после просадки
Формула короткая: нужный процент прибыли равен единице, делённой на долю оставшегося капитала, минус единица. Если от депозита осталось 80%, то 1 ÷ 0,8 − 1 = 0,25, то есть 25%. Если осталось 50% — 1 ÷ 0,5 − 1 = 1, то есть ровно 100%.
Причина расхождения в том, что проценты считаются от разных сумм. Терять вы начинали с полного депозита, а зарабатывать будете уже с остатка. Чем меньше остаток, тем более крупный процент от него требуется, чтобы дотянуться до прежней величины. Разрыв растёт нелинейно и на глубине свыше 60% становится практически непреодолимым.
Число сделок до возврата
Калькулятор считает срок восстановления с реинвестированием: каждая следующая сделка рискует процентом от текущего капитала, а не от исходного. Средний прирост на сделку выводится из винрейта и соотношения риск/прибыль — это математическое ожидание системы, выраженное в единицах риска. При точности 40% и R:R 3 ожидание составляет 0,6R на сделку, то есть при риске 1% счёт растёт примерно на 0,6% за сделку.
Отсюда следует неприятный вывод: восстановление занимает в разы больше времени, чем падение. Просадку 20% при риске 2% создаёт серия из 11 убытков — это может быть неделя. Возврат из неё при тех же параметрах требует около 19 сделок с положительным ожиданием, а это уже месяц-полтора нормальной работы.
Какая просадка считается нормальной
- до 10% — обычный рабочий шум, встречается постоянно и не требует никаких действий;
- 10–20% — нормальный режим прибыльной системы, повод проверить дисциплину, но не менять метод;
- 20–30% — зона, где начинает ломаться исполнение: появляется желание сократить размер, пропустить сигнал, попробовать другую стратегию;
- 30–50% — почти всегда следствие завышенного риска или торговли с нарушениями, возврат занимает многие месяцы;
- свыше 50% — восстановление требует удвоения остатка, что не даёт предсказуемо ни одна стратегия.
Почему просадка ломает систему, а не счёт
Арифметика описывает только половину проблемы. Вторая половина в том, что на глубине 25–30% человек перестаёт исполнять собственные правила. Сначала сокращает объём после убытков — и пропускает восстановление, потому что прибыльные сделки идут уменьшенным размером. Потом пропускает сигналы, потому что страшно. Потом меняет стратегию — как правило, ровно перед тем, как прежняя начала бы отрабатывать.
Смена системы внутри просадки гарантирует, что вы всегда будете на дне каждой новой кривой доходности. Это прямое следствие момента переключения: вы отказываетесь от метода именно тогда, когда он показал худший результат из возможных.
Отсюда практический вывод, который важнее любых расчётов: глубина просадки определяется не рынком, а размером риска на сделку. Одна и та же серия неудач при риске 1% даёт яму в 10%, а при риске 5% — в 40%. Сделки те же самые.
Частые вопросы
Почему после просадки 50% нужно заработать 100%?
Потому что процент считается от разных сумм. Половину вы потеряли от исходного депозита, а зарабатывать придётся от остатка. При остатке 50% нужно 1 ÷ 0,5 − 1 = 100%, при остатке 25% — уже 300%.
Какая просадка считается нормальной?
Рабочая система с положительным ожиданием регулярно даёт 15–25% — это нормальный режим, а не поломка. Глубина свыше 30% обычно означает завышенный риск либо торговлю с нарушениями системы.
Как быстро выйти из просадки?
Быстрого способа нет, а попытка ускорить возврат повышением риска — основная причина, по которой средняя просадка становится невосполнимой. Рабочий порядок обратный: пауза, разбор нарушений, возврат половинным риском.
Сколько убытков подряд создаёт просадку 20%?
При риске 1% — около 22 убытков подряд, при риске 2% — около 11, при риске 5% — около 4. Размер риска определяет не скорость роста, а глубину ямы при обычной серии неудач.
Учитывает ли калькулятор сложный процент?
Да. Число сделок до восстановления считается с реинвестированием: каждая сделка рискует процентом от текущего капитала, а не от исходного.
Связанные инструменты
Чтобы просадка не достигала опасной глубины, размер позиции считается заранее — это делает калькулятор риска для фьючерсов: там же есть симуляция Монте-Карло, показывающая типичную просадку вашей системы. Подробный разбор выбора риска — в статье «Сколько процентов депозита рисковать в одной сделке». Остальные инструменты собраны в разделе инструментов.